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睿喆外汇投资——刘雪峰

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刘雪峰:2007年进入外汇、黄金投资行业,7年分析、实战培训经验,睿喆外汇投资创始人,现任睿喆外汇投资首席分析师及和讯网、中金在线、汇通网、外汇通、环球外汇网等国内20几家财经网站特约分析师。咨询QQ:413208509. 睿喆外汇投资以刘雪峰老师为核心汇集多位经验丰富的外汇、黄金交易分析师。欢迎各位想要实现财富自由的投资人士对我们的关注和支持。睿喆投资官方网站:www.fxrztz.com

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MACD(平滑异同平均线)应用  

2009-08-25 13:37:44|  分类: 投资学堂 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 平滑异同移动平均线(MACD)是在指数平滑的基础上进行行情研制的。

1.MACD的计算公式。

MACD由正负差(DIF)和异同平均数(DEA)两部分组成,当然,正负差是核心,平均数是辅助。先介绍DIF的计算方法。

DIF是快速平滑移动平均线与慢速平滑移动平均线的差,DIF的正负差的名称由此而来。快速和慢速的区别是进行指数平滑时采用的参数的大小不同,快速是短期的,慢速是长期的。以现在流行的参数12和26为例,对DIF的计算过程进行介绍。

快速平滑移动平均线(EMA)是12日的,则计算公式为;

今日EMA(12)=2*今收盘/(12+1) + 11*昨EMA/(12+1)

慢速平滑移动平均线(EMA)是26日的,计算公式为

今日EMA(12)=2*今收盘/(26+1) + 25*昨EMA/(26+1)

以上两个公式是指数平滑的公式,平滑因子分别为2/13和2/27。如果选别的系数,也可照此法办理。

DIF=EMA(12) - EMA(26)

有了DIF之后,MACD的核心就有了。单独DIF一个也能进行行情预测,但为了使信号更可靠,我们引入了另一个指标DEA。

DEA是DIF的移动平均,也就是连续数日的DIF的算术平均。这样,DEA自己又有了个参数,那就是作算术平均的DIF的个数,即天数。

对DIF作移动平均就像对收盘价作移动平均一样,是为了消除偶然因素的影响,使结论更可靠。

2.MACD的应用法则。

利用MACD进行行情预测,主要是从两个方面进行。

(1)从DIF和DEA的取值和这两者之间的相对取值对行情进行预测。其应用法则如下:

1)DIF和DEA均为正值时,属多头市场。DIF向上突破DEA是买入信号;DIF向下跌破DEA只能认为是回档,作获利了结。

2)DIF和DEA均为负值时,属空头市场。 DIF向下突破DEA是卖出信号;DIF向上穿破DEA只能认为是反弹,作暂时补空。

我们知道,DIF是正值,说明短期的比长期的平滑移动平均线高,这类似于5日线在10日线之上,所以是多头市场。DIF与DEA的关系就如同股价与MA的关系一样,DIF上穿或下穿DEA互人都是一个DIF将要上升还是下降的信号。DIF的上升和下降,进一步又是股价的上升和下降信号。上述的操作原则是从这方面考虑的。

(2)利用DIF的曲线形状,利用形态进行行情分析,主要是采用指标背离原则。这个原则是技术指标中经常使用的,具体的叙述是:如果DIF的走向与股价走向相背离,则此时是采取行动的信号。至于是卖出还是买入要依DIF的上升和下降而定。 MACD的优点是除掉了MA产生的频繁出现的买入卖出信号,使发出信号的要求和限制增加,避免假信号的出现;用起来比MA更有把握。

MACD的缺点同MA一样,在股市没有明显趋势而进入盘整时,失误的时候极多。另外,对未来股价的上升和下降的深度不能进行有帮助的建议。

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